Indices d'actions mondiales, rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe, facteurs US et pays.
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Outils quantitatifs – 5 décembre 2020
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Outils quantitatifs – 29 novembre 2020
Indices d'actions mondiales, rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe, facteurs US et pays.
Outils quantitatifs – 21 novembre 2020
Nouveaux tableaux cette semaine : facteurs d'investissement US et performances des pays. Indices d'actions mondiales, rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe, facteurs US et pays.
Vue de portefeuille – Changement de scénario
Nous avons assisté à un choc dans les différentes classes d'actifs. Globalement, une vente massive des obligations d'état s'est produite, pour venir se positionner dans les indices d'actions d'entreprises. Les taux d'intérêt des obligations d'état américaines et européennes sont revenues faire un plus haut, à +0.982% pour le 10 ans américain, et -0.463% pour le 10 ans allemand
Outils quantitatifs – 15 novembre 2020
Indices d'actions mondiales, rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe.
Outils quantitatifs – 8 novembre 2020
Nouveau rapport cette semaine, la vue d'ensemble des différents indices d'actions mondiales, en plus des données habituelles : Rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe.
Vue de portefeuille – élection et volatilité
Durant l'élection américaine (dont les résultats sont encore incertains) et le retour des confinements en Europe me dictent de rester distant des expositions en actions. La volatilité implicite dans le marché américain (VIX) est retombée en dessous de 30% aujourd'hui.
Outils quantitatifs – 31 octobre 2020
Rapport COT, volatilités implicites vs historiques, corrélations, & performances des secteurs US & Europe.
Vue de portefeuille – diminution de l’exposition au marché
Nous avons vu ces derniers jours une augmentation brusque de la volatilité implicite dans le marché américain, représenté par le VIX venant tutoyer les 40%.