Volatilité implicite

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La volatilité implicite mesure l’écart à la moyenne des mouvements de cours du risque d’un actif sur une période donnée. Elle permet d’évaluer l’évolution de ce risque dans le temps et donc de déterminer la rentabilité future du titre. Chaque actif à un niveau de risque qui est à mettre en corrélation avec sa rentabilité.

A contrario de la volatilité historique, la volatilité implicite est la volatilité attendue dans le futur.

Plus la volatilité implicite est élevée, plus le risque est important. En contrepartie, l’espérance de gain est plus forte.

La volatilité implicite mesure donc le prix du risque.